EINHEITLICHE STRUKTURIERUNG VON POSITIONEN

Das Middle Office Data Model (MODM) ist ein Konzept zur einheitlichen Strukturierung und Darstellung von Informationen zu Positionen in Finanzinstrumenten.

Das Konzept ist unabhängig von Anforderungen, welche die verschiedenen Accounting-Standards an die Buchführung stellen. Eine geeignete Definition des Kontensystems vorausgesetzt, ist es in der Lage, alle Standards gleichzeitig zu erfüllen. Das MODM setzt lediglich voraus, dass Finanzinstrumente abschliessend im FIDM™ definiert werden. Auf dieser Basis können komplexe Strukturen von Positionen, geordnet nach Kontenstruktur, Accounting- oder Reporting-Erfordernissen, gebildet werden.

Das MODM umfasst auch den gesamten Kundenstamm sowie alle Informationen, welche für die Abwicklung von Aufträgen und für die automatische Verbuchung von Kommissionen, Gebühren und Steuern notwendig sind.

Die theoretische Konzeption wurde von ECOFIN in den 1990er Jahren erarbeitet.

Kunden sind Banken, Clearing-Häuser und Börsen.


KERNBEREICHE

Das MODM besteht, zusätzlich zu Informationen, die im FIDM™ beschrieben sind, aus vier Kernbereichen:

Mit Hilfe dieser Informationen kann die Bank einen vollständigen Überblick über alle finanziellen Transaktionen und Positionen behalten und alle Gesetze, internen Vorschriften und Kundeninstruktionen einhalten.

Das MODM besteht aus den folgenden Bereichen («Packages»):

  • INSTITUTION: Zusatzinformationen, welche im FIDM™ nicht enthalten sind, z.B. Eigenschaften als Kunden und Geschäftspartner
  • INSTRUMENT: Vermögenswerte, welche nicht gleichzeitig Finanzinstrumente sind, z.B. Immobilien
  • POSITION: Konten, Depots etc. und ihre jeweiligen Einzelpositionen
  • ORDER: Transaktionen und Buchungen
  • CONDITION: Verträge und finanzielle Konditionen der Dienstleistungen
  • INVESTMENT RULE: Anforderungen der Regulatoren, interne Vorschriften und Instruktionen der Kunden betreffend die Anlage von Geldern.

INSTRUMENT-FLOW-ANSATZ

Das zentrale Konzept des MODM ist ein Instrument-Flow-Ansatz. Dieser geht von den echten Flüssen in Finanzinstrumenten aus und leitet alle Positionen und Bewertungen daraus ab. Dieser Ansatz macht das Modell – ähnlich wie das FIDM™ – auch bei sich wandelnden Anforderungen stabil.

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Konzept und Ausgestaltung des MODM ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen:

  • Automatisierung der Abläufe in der Auftragsabwicklung und im Back Office
  • Auswertungen nach einheitlichen Kriterien über die gesamte Breite aller Finanzinstrumente und über alle Positionen (unter Verwendung des FIDM™)
  • Bau eines bankweiten Portfolio- und Risiko-Managements nach den neuesten Erkenntnissen der Finanzmarkttheorie
  • Aufbau eines Risikoreporting, z.B. unter Verwendung von «Value at Risk»-Ansätzen (Risikokonsolidierung und Risikoreporting in Banken (BSBC 239).


Vorteile

Das MODM ist mit dem FIDM™ völlig kompatibel. Doppelspurigkeiten oder gar Widersprüche gibt es keine. Beide Modelle zusammen eignen sich als umfassende Grundlage für die Datenverwaltung eines jeden Finanzinstituts. Das MODM ist wie das FIDM™ umfassend, stabil, zukunftweisend, benutzerfreundlich und international ausgerichtet.


UMFASSEND

Das MODM deckt alle Informationen im Zusammenhang mit Kunden, Aufträgen und Positionen in Finanzinstrumenten ab. Damit eignet sich das Modell als Grundlage für alle Positionsführungssysteme im Finanzbereich und kann – richtig eingesetzt – zu einer drastischen Vereinfachung von Positionsführungs- und Buchhaltungssystemen führen.

STABIL

Die Grundlage des MODM ist der Instrument-Flow-Ansatz. Dieser macht die echten Flüsse in Finanzinstrumenten zur Grundlage aller weiteren Darstellungen. Dieser Ansatz erlaubt, Auswertungen nach beliebigen Accounting- oder Reporting-Standards vorzunehmen. Damit eignet er sich auch als Grundlage für ein modernes Portfolio- und Risiko-Management und verleiht dem Modell eine hohe Stabilität.

ZUKUNFTSWEISEND

Das Modell eröffnet durch die klare Trennung zwischen Position und Finanz­instrument sowie die einheitliche Darstellung aller Positionen neue Möglichkeiten in der Entwicklung moderner Bankapplikationen. Dies gilt insbesondere für das Portfolio- und Risiko-Management, aber auch für die Entwicklung moderner „Back Office“-Systeme, welche durch die einheitliche Datenstruktur deutlich einfacher und kostengünstiger realisiert werden können.

BENUTZERFREUNDLICH

Obwohl mit dem MODM komplexeste Positionsstrukturen und Auftragssequenzen beschrieben werden können, ist es wegen seiner klaren Struktur einsichtig und intuitiv. Die umfassende Dokumentation erlaubt den Benutzern auf allen Stufen einen einfachen und schnellen Einstieg in die Materie.

INTERNATIONAL

Das MODM wurde von Beginn weg als Modell entwickelt, das weltweit eingesetzt werden kann; das Modell unterstützt entsprechend mehrere Währungen, Sprachen, Zeitzonen etc. Durch seine Unabhängigkeit von bestimmten Accounting-Standards und die gleichzeitige Möglichkeit, jeden Accounting-Standard abzubilden, ist es sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Stufe einsetzbar.


TECHNISCHE ÜBERSICHT

MIDDLE OFFICE DATA MODEL (MODM)

    • Version: 3.1 (Januar 2017)
    • Modelltyp: Unified Modeling Language (UML)
    • Beschreibungselemente
    • KLASSEN: 303
    • ATTRIBUTE: 988
    • WERTEBEREICHE: 218
    • AUFZÄHLUNGSWERTE: 1197
    • BEZIEHUNGEN: 312
    • Hardwareumgebung: Plattform-unabhängig

Dokumentation

Die Dokumentation ist auf Papier und auf CD-ROM erhältlich.

Sprachen: Englisch

Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch ist umfassend; es beschreibt alle Aspekte des MODM im Detail. In einem Band auf ca. 800 Seiten werden die Technik der Modellierung, die Elemente des MODM mit ihrem finanzökonomischen Hintergrund sowie alle Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen des MODM erklärt. Alle Klassen, Attribute und Beziehungen werden einzeln definiert; ihr Gebrauch wird anhand verschiedener Situationen erläutert. Die Darstellung wird durch viele Graphiken und durch konkrete Beispiele ergänzt. Das Benutzerhandbuch steht als gedrucktes Dokument und in elektronischer Form zur Verfügung. Die elektronische Version in Form von HTML-Dokumenten kann mit jedem Internet-Browser benützt werden und erlaubt ein schnelles Navigieren durch die Definitionen des Modells.

Datenkatalog

Der Datenkatalog enthält alle Definitionen der Klassen, Attribute, Beziehungen und Wertebereiche mit den jeweiligen Aufzählungswerten. Der Datenkatalog steht als gedrucktes Dokument (ca. 600 Seiten) und in elektronischer Form zur Verfügung. Die elektronische Version in Form von HTML-Dokumenten kann mit jedem Internet-Browser benützt werden und erlaubt ein schnelles Navigieren durch die Definitionen des Modells.

Detailliertes UML-Diagramm

Das MODM wird in einem UML-Diagramm umfassend graphisch dargestellt. Alle Klassen und ihre Beziehungen sind so auf einen Blick ersichtlich. Das Benutzerhandbuch enthält darüber hinaus ca. 200 Diagramme, die den Zusammenhang zwischen einzelnen Gruppen von Klassen darstellen.

 

 

KONTAKT


Andreas Glatter
E-Mail: andreas.glatter@ecofin.ch
Telefon: +41 43 499 3040

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MODM.pdf