Optidat

Übersicht

OPTIDAT ist eine Plattform für die Nutzung von Daten, Kennzahlen und Methoden zur Portfolio-Optimierung, für die Anlageberatung von institutionellen und privaten Anlegern, für das Benchmarking von Anlagen und für das Investment-Controlling.

Hauptvorteile von OPTIDAT

Zentralisierung

Zentralisierte, benutzerfreundliche Versorgung mit Zeitreihen-Daten, Kennzahlen und Methoden

Automatisierung

Entlastung des Benutzers von den Routinearbeiten der Datenbeschaffung und Datenaufbereitung durch Automatisierung

Integration mit den FINSUITE-Datenbanken

Die Applikationen in OPTIDAT haben integrierte Schnittstellen zu den FINSUITE-Datenbanken für den Bezug von Daten und zur Speicherung von Resultaten.

Drehscheibenfunktion

Datenaustausch zwischen Benutzern auf der Plattform


Optidat Data-Warehouses

OPTIDAT Data-Warehouses

OPTIDAT-Datenbanken sind Implementationen von FINSUITE-Datenbanken. Sie enthalten sowohl allgemein zugängliche als auch kundenspezifische Daten in Form von Zeitreihen für eine breite Palette von Anwendungen.

Inhalte (Auswahl):

  • Indizes zur Repräsentation von Anlagekategorien
  • Kurse von Einzeltiteln
  • Zinsen in beliebigen Währungen
  • Wechselkurse
  • Fondsdaten (Fondspreise, Bestände, weitere Angaben)
  • Berechnete Benchmarks für Anlageklassen und Anlagestrategien
  • Kovarianzen und Korrelationen zu Anlageklassen
  • Benutzereigene Daten nach Wahl

Methoden in OPTIDAT

Vordefinierte Methoden in OPTIDAT umfassen:

  • Währungsumrechnung von Indexreihen
  • Kombination / Verlängerung von Indexreihen
  • Renditen nach diskreter oder stetiger Methode
  • Volatilitäten
  • Kovarianzen zwischen verschiedenen Anlagekassen;
    der Benutzer kann historische Informationen verwenden oder eigene Erwartungen einfliessen lassen
  • Kalender-Transformationen
  • Währungsabgesicherte Indexreihen („Currency Hedging“)
  • Diskontfaktoren in diversen Währungen
  • Zinskurven in diversen Währungen


Applikationen in OPTIDAT

Die implementierten Methoden werden in OPTIDAT in mehreren Applikationen zur Verfügung gestellt:

  • Data-Browser
  • Exception-Browser
  • Data-Tuning
  • Benchmark-Rechner

OPTIDAT Data Browser

OPTIDAT-Applikationen: Data-Browser

Der FINSUITE-Data-Browser ermöglicht den Zugriff auf die Datenbanken des Benutzers in OPTIDAT.


Optidat Exception Browser

OPTIDAT-Applikationen: Exception-Browser

Der Exception-Browser stellt die Resultate der Datenprüfungen in FINSUITE-Datenbanken dar.

Eigenschaften:

  • Benutzerfreundliche Aufbereitung der Prüfergebnisse
  • Integration mit der Datenbank: direkte Links zu den geprüften Daten
  • Darstellung der angewandten Regeln
  • Übersichten aller geprüften und nicht geprüften Reihen
  • History der Regelverletzungen

Optidat Data Tuning

OPTIDAT-Applikationen: Data Tuning

  • Das Data Tuning unterstützt Benutzer bei der Bildung von Erwartungen zu Erträgen und Kovarianzen von Anlageklassen und Wechselkursen. Renditen und Kovarianzen können von wählbaren historischen Zeiträumen übernommen oder direkt vorgegeben werden.
  • Produktiv verwendete Kennzahlen werden in der FINSUITE-Datenbank des Benutzers dokumentiert und dienen als Inputs für Optimierungen und Simulationen von Anlagestrategien.

Optidat Benchmark-Rechner

OPTIDAT-Applikationen: Benchmark-Rechner

Im Benchmark-Rechner werden Gesamtbenchmarks von Anlagestrategien aus Indizes von Einzelklassen aufgebaut.

Benchmarks können sehr flexibel definiert werden:

  • Verknüpfung von Benchmark-Versionen zu zusammenhängenden Gesamtreihen
  • Benchmark-Hierarchien: beliebig verschachtelte Benchmark-Strukturen
  • Rebalancing fix periodisch oder bei Überschreitung definierter Grenzen

Integration mit der Datenbank

  • Wahl der Inputs aus der zugrundeliegenden FINSUITE-Datenbank
  • Direkte Speicherung der Resultate aller Stufen in der FINSUITE-Datenbank des Benutzers
  • Benchmark-Reihen und effektive Benchmark-Gewichte

KONTAKT


Andreas Glatter
E-Mail: andreas.glatter@ecofin.ch
Telefon: +41 43 499 3040

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